Fue construida, dentro del conjunto de la Obra Pía, gracias a la  financiación del emigrante en Perú Rafael Díaz. Además de la capilla, se construyó en el lugar la casa para el capellán y una escuela para educar a los jóvenes de la parroquia. En la actualidad, al lado de la capilla se encuentra la Casa de la Cultura de A Baña, que también alberga la biblioteca, y la casa del capellán que hizo en el pasado funciones de rectoral.